Главная Новые объявления Новости, статьи Рефераты Добавить статью Добавить объявление



Баланс сведен



Банки Евросоюза стали последними, кто прошел стресс-тесты, определяющие устойчивость финансовых организаций к кризису. Как прежде в США и России, регуляторы признали банковскую систему жизнеспособной даже в самых сложных условиях. Вместе с тем, тесты показывают, что банкирам расслабляться рано: потери от кризиса будут накапливаться как минимум до конца следующего года.

Европейский союз долгое время не торопился с проведением банковских тестов, несмотря на то, что кредитные учреждения континента понесли потери, сопоставимые с убытками банков США. Однако прикинуть последствия неблагоприятного сценария развития событий в экономике было необходимо. В частности, для того, чтобы понять, когда нужно будет вновь ужесточать финансовую политику Центробанка и сокращать многочисленные программы стимулирования экономики и поддержки банковской сферы.

Стресс-тесты в ЕС провел Комитет европейских банковских наблюдателей (CEBS). Организация предложила протестировать банки с учетом более глубокого, чем сейчас ожидают в Еврокомиссии, спада в экономике региона. По этим условиям, ВВП в 2009-м году должен сократиться на 5,7 процента (в прогнозе Еврокомиссии - 4 процента), а в 2010-м - на 2,7 процента (официальный прогноз предполагает рост на 0,4 процента). Такой неблагоприятный сценарий, по мнению регуляторов, должен был выявить слабые места в банковской системе.

В качестве главного показателя устойчивости банков была выбрана достаточность собственность капитала (Tier 1 capital ratio). Этот показатель представляет собой сумму стоимости обыкновенных акций банка и располагаемых им резервов, поделенную на объем его активов. В документе "Базель-II", содержащем рекомендации относительно кредитных рисков, прописано, что данное соотношение не должно быть ниже 4 процентов. В противном случае банк неизбежно окажется на грани краха. Тесты показали, что в среднем это отношение в 22 банках Европы составит 9 процентов, и ни в одном из них не окажется ниже 4 процентов.

Таким образом, даже в случае углубления рецессии крупнейшие банки ЕС все-таки смогут выжить. Другое дело - чего им это будет стоить. По оценке CEBS, новые потери кредитных учреждений Союза составят 400 миллиардов евро, то есть больше, чем накопилось с июля 2007 года (начала ипотечного кризиса) к настоящему моменту. В сумме это будет немного больше, чем потеряли американские банки за два минувших года.

К сожалению, особой конкретики европейские регуляторы в своем отчете публике не представили. Не были названы сами тестируемые банки, да и подробности об их финансовом состоянии также не были опубликованы. Это, в принципе, естественно, так как публичность могла бы сильно навредить банкирам. Европейская банковская система давно известна своей невысокой прозрачностью и скрытностью, поэтому здесь раскладывания ситуации по полочкам ожидать и не приходилось.

Первой страной, которая провела стресс-тесты для своих банков, стали США. Банки тестировались весной 2009 года в течение трех месяцев, когда состояние американской и всей мировой экономики вызывало гораздо больше опасений, нежели теперь. Неудивительно, что проверка проводилась в атмосфере скрытности, а результатов ждали с серьезным волнением. ФРС, осуществлявшая тесты, даже на несколько дней задержала выпуск результатов, чтобы ненароком не обвалить рынок.

Результаты по итогам американских тестов оказались тогда гораздо хуже, чем нынешние европейские. Выяснилось, что 10 из 19 крупнейших кредитных учреждений Америки потребуются дополнительные финансовые вливания общей объемом 75 миллиардов долларов. В особенности трудно придется Bank of America (руководитель которого Кеннет Льюис, к слову, на днях подал в отставку), которому нужно еще 33 миллиарда.

В целом такие показатели были не слишком удивительными, с учетом того, что финансовый кризис все-таки начался в США, и именно в Америке банки пришлось спасать наиболее активно. ФРС зарезервировала на поддержку банковской системы умопомрачительную сумму - 11 триллионов долларов. Полностью эти средства не понадобились, но список крупных банков, которые были разорены, экстренно поглощены или национализированы говорит о глубине американского кризиса достаточно ясно. Для сравнения, в континентальной Европе дело ограничилось покупкой BNP Paribas Fortis и национализацией немецкого Hypo Real Estate.

А вот в Великобритании результаты стресс-тестов отказались публиковать в принципе. По всей видимости, ничего хорошего они не показали. От могучей финансовой империи лондонского Сити остались одни руины: Royal Bank of Scotland и Northern Rock были национализированы (второй из них - на 100 процентов), Lloyds TSB приобрел оказавшийся на краю гибели HBOS, после чего сам был вынужден продать 40 процентов акций государству, а Bradford & Bingley нашел спасение в слиянии с испанским Santander. По сути дела, в нормальном режиме остался функционировать только два ведущих банка Британских островов - Barclays и HSBC, да и то последний собрался переместить офис гендиректора в Гонконг.

В аналогичном стиле поступили и в России. В июне ЦБ ограничился заявлением, что результаты тестов показали "очень, очень слабое улучшение" ситуации в банковской сфере по сравнению с зимой. Некоторое время проведение тестов вообще отрицалось. Шуму наделало заявление президента ВТБ Андрея Костина, который заявил, что Банк России тестирование все же провел, однако не желает публиковать результаты опасаясь негатива. Зампред ЦБ Алексей Улюкаев на реплику Костина отреагировал чрезвычайно эмоционально, пригрозив буквально оторвать ему ноги. Позднее президент Ассоциации региональных банков (АРБ) Анатолий Аксаков заявил, что стресс-тесты показали "устойчивость" российской банковской системы при любых обстоятельствах. С неохотой ЦБ признал, что тесты проводились, но тут же засекретил их результаты. Так что насколько отечественные банки готовы к ухудшению положения в экономики, мы сейчас можем только гадать.

"Любительский" стресс-тест отдельно провели специалисты Центра экономических исследований Московской финансово-промышленной академии (ЦЭИ МФПА). Однако с учетом малого количества условий (в расчет принимался только объем просроченных кредитов) и отсутствия доступа к банковской документации их анализ имеет ограниченную ценность. В ЦЭИ пришли к выводу, что неприятности российской банковской системе грозят только при достижении доли просрочки в 20 процентов и выше (по прогнозам ЦБ и Агентства страхования вкладов, этот процент не превысит 10-15 к концу года). В остальных случаях большие объемы накопленных резервов гарантируют отсутствие потрясений в финансовой системе.

Одним из немногих регионов мира, где стресс-тесты вообще не проводились, стала Восточная Азия. Крупнейшие экономики данной области тоже страдают от глобального кризиса, но банковская система выглядит относительно прочно. В Японии сейчас другая забота - как минимизировать потери от краха экспорта, а в Китае выданные банками "плохие" кредиты дадут о себе знать минимум через несколько лет.
Автор: Дмитрий Мигунов
02.10.2009
Просмотров: 874



Новости, статьи

Одиночество сводит людей в могилу

Американские ученые считают, что чувство одиночества - прямой путь к преждевременной смерти
 

Стоматологи ополчились против орального секса

По мнению британских дантистов, случайные половые связи и незащищенный секс чреваты заражением папилломавирусом
 

Инновации меняют жизнь человека к лучшему

Сфера производства продуктов с пониженным риском будет развиваться в будущем, поскольку в мире есть на нее растущий спрос
 

Альтернативная медицина убивает больных раком

У последователей нетрадиционных методов гораздо меньше шансов выжить
 

Жители России невзлюбили доллар

Рублевые вклады становятся все более популярными
 

Война за воду станет реальностью

Доступ к воде может уже в обозримом будущем стать катализатором военных конфликтов в различных уголках планеты
 

Бетонные корпуса (бетонные блоки) для подстанций от ООО «Бастион»

Изготавливаем бетонные корпуса полной заводской готовности
 

Найден способ борьбы с бессонницей

Неврологи сделали вывод, от чего зависит качество сна и как его улучшить
 

Наши партнеры






VIP



Международная Биржа Криптовалют


Elven Gold - инновационная игра с возможностью заработка

Elven Gold - инновационная игра с возможностью заработка

Экономическая игра нового поколения, по настоящему лучший проект 2016 года для стабильного зарабо...




Кадровое агентство - Город Счастья

Кадровое агентство - Город Счастья

Современная жизнь диктует свои правила и задаёт темп, при котором нередко приходится делать выбор...




SurfEarner - уникальная рекламная площадка

SurfEarner - уникальная рекламная площадка

SurfEarner - уникальная рекламная площадка, позволяющая транслировать вашу рекламу прямо в браузе...




Перевозка мебели в Воронеже

«Грузчики 36» оказывает весь спектр услуг по организации и проведению переездов в Воронеже. Наш...